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【空売り観測】そーせいグループ~大型提携・決算後の変化は

こんにちは。shiroshiroです。

そーせいの空売りに関する記事を投稿したのは2019年7月19日ということで、あれから1ヶ月が経過しました。

【バイオ講座】証券会社の空売り残高~そーせいではどうなっているか

こんにちは。shiroshiroです。 先日、あるツイートをしました。 そーせいの空売り残高情報は見るようにしているのですが、その中でモルガン・スタンレーMUFG証券の残高が0.5%を下回り、報告義務 ...

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あの時にはジェネンテックとの提携が発表された直後だったわけですが、その後武田との提携Q2決算をまたいでいます。

空売りに関しましては、何度かtwitter上で言及したりしていますが、今はどうなったでしょうか?

 

見出し
・前回のおさらい
・ジェネンテック後~武田&決算でどうなった
・前回データと組み合わせてみる

 

前回のおさらい

まずは前回の内容を改めて振り返ってまいりましょう。

前回の算出期間は、2018年6月5日から2019年7月18日まででした。

これまでにそーせいに対して、前方で蛇行運転後、グラサンかけて絡んでくる証券会社は8社あり、以下のようなリストになります。

・JPモルガン証券:本検証の主役。Max2.5%近く売っている。
モルガン・スタンレーMUFG:↑の投資銀行部門が分裂した別会社。リーマン後MUFGに買収された。
Nomura International:野菜証券。金2薬2女2(※)
Deutsche Bank London:ドイツ銀行ロンドン支店。怪しい増資案件はだいたいここ。
GOLDMAN SACHS:ゴールドマンサックス。個人的に上手い印象。敵に回したくない。
Credit Suisse Securities:クレディスイス。印象は地味だが、18年末に鬼売りをみせる。
UBS AG:スイスUBS銀行。規模は小さいが、なぜかここ最近にきて再参戦。
Barclays Capital Securities:バークレーズ投資銀行。'17/2に突然消えるが、'19/1に再参戦。

ルールについても以下の通りですが、今回も前回同様です。

・期間:2018/6/5から2019/7/18まで
・空売り比率0.5%を切ったら最後の数字のまま継続。
・途中参戦組は参戦した時から計算に含む。それ以前は0%扱い。

そして結果と言えば、今年の冬場にJPモルガン証券(赤線)による執拗な売りが続いていたということがありました。

全体の空売り比率については、2019年2月がピークで、5月のQ1決算があったころに大きく減少。

そして参考になるか全く不明ですが、この数字だけで見る損益を出していました。

JPモルガン損20億

実態がどうなのか、そもそも証券会社はただの名義貸しで、実際には奥にいる名前を出したくないヘッジファンドが売っているというパターンもあるらしいですから、不明瞭な点は多いです。

 

ジェネンテック後~武田&決算でどうなった

(※注意 今日8月23日のデータでモルガン・スタンレーが再inしたので、画像データすべて修正しました。)

それでは、この1ヶ月の動きを見ていきましょう。

対象期間は7月18日~8月23日で確認しています。

まずは発生したイベントの確認です。

・8月13日 そーせいQ2決算
・8月5日 武田薬品工業との提携発表
・7月18日 アクティバス マイルストン受領
(・7月16日 ジェネンテックとの提携発表)

対象期間中の各社の動きはこのようになりました。

目立つのは、JPモルガン証券UBS AGの二つです。

逆にこれまで取引をしていた中で、全く何もしなかった企業もあります。

モルガン・スタンレーMUFGNomura InternationalDeutsche Bank London

(※追記今日8月23日のデータでモルガン・スタンレーが再inしたので訂正いたします。)

この3→2社はこの1ヶ月一切ノータッチでした。

しかし、それ以外の企業はQ2決算後に皆さん仲良く売りを強めています。(決算売りが大好きな様子)

 

続いて、”仮”損益関係です。

決算後の株価の下落により、多少息を吹き返す格好になりました。

株価2700円台を抜けた際には、仮損益の額も過去最悪を記録していましたが、何とか回復させています。

 

せっかくですので、Q4決算(2/12)Q1決算(5/14)の動きも載せておきます。ご査収ください。

 

前回データと組み合わせてみる

最後に前回データと組み合わせてみてみましょう。

JPモルガン証券の空売り残高が2%をまた超えてきているので、その辺りが確認できると思います。

なにげにUBS AGは過去最高の空売り比率なんですね。実際、裏で別のヘッジファンドがから売ったりしているのでしょうか。

ただ1年単位で見た時、いまの全体の空売り比率はそれほどではありません。

(冬のころはよほど信用されていなかったということを示している?)

 

本日もこのあたりで終わりにしたいと思います。

別に、この調査がそーせいへの投資に何をもたらすのか?と言われても、おそらくは自己満足ですとしか言いようがないような気もしつつ。

やはり気になってみたから、調べてみたいという気持ちが先に来ているのかもしれません。

ただ、当ブログも空売り情報でお茶を濁しても仕方ありませんので、先日の秒足同様、こちらももっと簡単に出せるようにして、別枠で扱った方がいいでしょうね。

 

本日もありがとうございました。

おわり

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